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Temps invariance de la saturation des facteurs est une hypothèse standard dans l'analyse des modèles de grandes facteur. Pourtant, cette hypothèse peut être restrictive, sauf changements de paramètres sont doux (ce est à dire, locale à zéro). Dans cet article, nous développons une nouvelle procédure de test pour détecter les grandes ruptures de ces charges soit à dates connues ou inconnues. Elle se appuie sur des tests pour les pauses de paramètres dans une régression de l'un des facteurs estimés par analyse en composantes principales sur les facteurs estimés restants, où le nombre de facteurs est Hollister Belgique Site Officiel choisi en fonction de Bai et Ng critères (2002) de l'information. Les tarifs de test bien en termes de puissance par rapport à d'autres tests récemment proposées sur cette question, et peuvent être facilement mises en œuvre pour éviter les échecs de prévision dans (FAR, FAVAR) Hollister Lille modèles factoriels-augmentée standards où le nombre de facteurs est a priori imposée sur la base des considérations théoriques.
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